2023年銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點優(yōu)秀

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銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇二

風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要以最小的成本獲取最大的安全保障。接下來小編為大家精心準(zhǔn)備了2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理訓(xùn)練題，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請密切留意我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

單選題

(1題)

某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運用了( )策略。

a 風(fēng)險規(guī)避

b 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

c 風(fēng)險分散

d 風(fēng)險對沖

正確答案：b

擔(dān)保是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的一種。

(2題)

下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

a 將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動性的證券

b 銀行實際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

c 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

正確答案：b

資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機構(gòu)，而不是證券的投資者。

(3題)

甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率。這種風(fēng)險管理的策略是( )。

a 風(fēng)險補償

b 風(fēng)險規(guī)避

c 風(fēng)險分散

d 風(fēng)險對沖

正確答案：a

提高利率是風(fēng)險補償?shù)囊环N方式。

(4題)

商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是( )。

a 2年

b 3年

c 2.5年

d 5年

正確答案：c

商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。

(5題)

在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來說相對最高( )。

a 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

b 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天

c 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)期期限60天

d 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

正確答案：d

如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

(6題)

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮補充( )。

a 核心一級資本

b 儲備資本

c 二級資本

d 其他一級資本

正確答案：a

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

(7題)

過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

a 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

b 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

c 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

d 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

正確答案：c

一般而言，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少和融資現(xiàn)金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現(xiàn)問題。

(8題)

商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

a 150

b 440

c 140

d 450

正確答案：b

累計總敞口的值最大，為440。

(9題)

下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

b 與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求

正確答案：c

不同業(yè)務(wù)部門采用的.風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致。

(10題)

在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

a 資產(chǎn)收益率

b 盈利能力

c 資本充足率

d 資本收益率

正確答案：c

在我國銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

(11題)

假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險var值為552萬美元，匯率風(fēng)險var值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的var總值最有可能為( )。

a 小于473萬美元

b 等于631萬美元

c 大于631萬美元

d 小于631萬美元

正確答案：d

var總值小于所有市場風(fēng)險var值總和。

(12題)

通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

a 1.615~1.665美元

b 1.565~1.750美元

c 1.590~1.690美元

d 1.540~1.740美元

正確答案：c

標(biāo)準(zhǔn)差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

(13題)

商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

a -0.05~0.25%

b -0.2%~0.4%

c -0.05%~0.1%

d 0.1%~0.25%

正確答案：b

p(μ-2σ

(14題)

一般意義上，商業(yè)銀行可能通過信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。

a 既缺乏流動性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

b 具有流動性但無現(xiàn)金流

c 具有流動性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

d 缺乏流動性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流

正確答案：d

一般資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動性。

(15題)

某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)總收入為8億元，2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。

a 1.325億元

b 1.5億元

c 1.25億元

d 1億元

正確答案：c

銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇三

1. ()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)。

a.監(jiān)事會

b.董事會

c.股東大會

d.高級經(jīng)理

2. 內(nèi)部控制是對風(fēng)險進行()的動態(tài)過程和機制。

a.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

b.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

c.事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

d.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

3. 以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是()。

a.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

b.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

c.科學(xué)的激勵約束機制

d.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

4. 商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

b.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

c.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

d.建立完善的信息報告和信息披露制度

5. 商業(yè)銀行的.風(fēng)險管理流程是風(fēng)險()。

a.監(jiān)測一識別一控制一計量

b.識別一計量一控制一監(jiān)測

c.計量一識別一監(jiān)測一控制

d.識別一計量一監(jiān)測一控制

6. 關(guān)于風(fēng)險識別/分析，下列說法不正確的是()。

a.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

b.制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法

c.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

d.適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求

7. 常用的風(fēng)險識別與分析方法不包括()。

a.風(fēng)險規(guī)避分析法

b.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

c.失誤樹分析法

d.分解分析法

8. ()的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。

a.高級管理層

b.董事會

c.監(jiān)事會

d.風(fēng)險管理專門委員會

9. 集中型風(fēng)險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，()是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

a.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

b.數(shù)量分析能力

c.價格核準(zhǔn)能力

d.模型創(chuàng)建能力

10.參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取()，最終到達高級管理層的三級管理方式。

a.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會

b.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域

c.從業(yè)務(wù)風(fēng)險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位

d.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域

11.()切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

a.董事會和監(jiān)事會

b.董事會和高級管理層

c.董事會和風(fēng)險管理委員會

d.高級管理層和監(jiān)事會

12.風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。

a.感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險

b.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

c.預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險

d.感知風(fēng)險和控制風(fēng)險

13.關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法描述正確的是()。

a.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

b.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

14. 下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法不正確的是()。

a.國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性

b.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門

c.風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行

15. 下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是()。

a.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

b.董事會負責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系

c.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分

d.監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系

銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇四

(一)掌握風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險損失的主要類別;

(二)掌握商業(yè)銀行五種風(fēng)險管理策略的基本原理、主要作用;

(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;

(四)深入了解風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;

(六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn);

(七)深入了解我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求;

(九)掌握方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。

二、風(fēng)險管理體系

(一)熟悉董事會、高管層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的職責(zé);

(二)掌握三道防線、前中后臺分離和風(fēng)險管理的獨立性等基本原則;

(四)熟悉風(fēng)險偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程;

(五)掌握風(fēng)險管理基本流程和風(fēng)險控制/緩釋的技術(shù);

(六)深入了解風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告的基本要求;

(七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計的基本屬性。

三、信用風(fēng)險管理

(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點;

(三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測與報告的對象、指標(biāo)和風(fēng)險預(yù)警、報告流程;

(四)掌握信用風(fēng)險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實踐;

(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險抵補措施;

(六)熟悉信用風(fēng)險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。

四、市場風(fēng)險管理

(一)掌握市場風(fēng)險的基本內(nèi)容及其分類;

(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn);

(六)了解市場風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點;

(八)了解交易對手信用風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量范圍和計量方法。

五、操作風(fēng)險管理

(一)掌握操作風(fēng)險的基本內(nèi)容和主要形式;

(三)掌握操作風(fēng)險三大管理工具;

(四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險點和控制手段;

(五)深入了解操作風(fēng)險計量的主要方法和實施前提條件;

(六)了解操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容;

(七)掌握操作風(fēng)險緩釋和控制的基本手段;

(八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風(fēng)險管理的基本要求。

六、流動性風(fēng)險管理

(一)熟練掌握流動性風(fēng)險的基本內(nèi)容、分類和流動性風(fēng)險管理的作用;

(二)熟練掌握流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;

(四)深入了解流動性風(fēng)險限額的作用、管控、預(yù)警及報告，以及市場流動性風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動性風(fēng)險的控制工具。

七、國別風(fēng)險管理

(一)熟練掌握國別風(fēng)險的主要內(nèi)容和類型;

(二)深入了解何種事件或重大指標(biāo)變動產(chǎn)生國別風(fēng)險;

(三)深入了解影響國別風(fēng)險的主要因素;

(四)了解國別風(fēng)險五分類及其特點;

(五)了解國別風(fēng)險日常監(jiān)測手段和方法;

(六)了解國別風(fēng)險報告要求及其主要內(nèi)容;

(七)熟悉國別風(fēng)險限額管理目標(biāo)和設(shè)定方法。

八、聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理

(一)掌握聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險的內(nèi)容和重要作用;

(二)熟悉聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理的相關(guān)監(jiān)管要求;

(三)熟悉聲譽風(fēng)險管理體系建設(shè)的重點內(nèi)容;

(四)熟悉聲譽風(fēng)險管理的基本方法以及聲譽危機管理規(guī)劃;

(五)熟悉戰(zhàn)略風(fēng)險管理的流程以及主要方法。

九、其他風(fēng)險管理

(一)掌握新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要內(nèi)容;

(三)掌握反洗錢的基本內(nèi)容和洗錢活動的危害;

(四)熟悉商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責(zé);

(五)熟悉反洗錢的監(jiān)管體系;

(六)了解反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容。

十、壓力測試

(一)掌握壓力測試的基本內(nèi)容及壓力測試的六項主要作用;

(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別;

(四)深入了解歷史情景與假設(shè)情景;

(六)熟悉壓力測試的流程;

(七)掌握壓力測試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果采取的改進措施。

十一、風(fēng)險評估與資本評估

(一)熟練掌握風(fēng)險評估的對象;

(二)熟練掌握每類風(fēng)險需要評估的主要內(nèi)容;

(三)了解風(fēng)險評估的方法;

(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;

(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;

(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;

(七)了解內(nèi)部資本充足評估程序報告;

(八)了解恢復(fù)與處置計劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。

十二、銀行監(jiān)管與市場約束

(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn);

(二)熟悉風(fēng)險監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容;

(三)深入了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的內(nèi)容;

(四)掌握資本監(jiān)管的內(nèi)容;

(五)深入了解銀行監(jiān)管法規(guī)體系;

(六)深入了解市場約束機制;

(七)熟悉市場約束參與方及其作用;

(八)深入了解信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會計信息披露的關(guān)系、外部審計與信息披露的關(guān)系、外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇五

風(fēng)險管理是指如何在項目或者企業(yè)一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。接下來小編為大家編輯整理了2017年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理必備考點，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

風(fēng)險管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分，具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。

1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理

1.1.1風(fēng)險與收益

1.風(fēng)險的三種定義

(1)風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括;

(3)風(fēng)險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性，

符合現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。

2.風(fēng)險與收益的關(guān)系：匹配性

3.風(fēng)險和損失的區(qū)別：事前和事后

風(fēng)險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

損失：事后概念

4.損失類型

預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金和沖減利潤

非預(yù)期損失——資本金(第四節(jié))

災(zāi)難性損失——保險手段

商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求，即安全性、流動性、效益性

風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個方面：

1.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

解決信息不對稱問題，專業(yè)化的`風(fēng)險管理技能;風(fēng)險的分散(行業(yè)、區(qū)域、期限、客戶的分散)、對沖(如利率和貨幣互換)和轉(zhuǎn)移(如資產(chǎn)證券化)。

2.作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式。

從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率”最大化;從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;從分散風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。

貸款定價。

4.健全的風(fēng)險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。

實現(xiàn)股東價值最大化，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本。

決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素：資本金規(guī)模、風(fēng)險管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來源;經(jīng)營風(fēng)險的理念。

1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

四個階段：

1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性;基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營，提高安全度，同時也意味著保守。

2.負債風(fēng)險管理

20世紀(jì)60年代-70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債;同時，加大了經(jīng)營風(fēng)險。

3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

20世紀(jì)70年代，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。

華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型、b—s期權(quán)定價模型)，通過期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價。

4.全面風(fēng)險管理模式

20世紀(jì)80年代后，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險中介業(yè)務(wù)。

1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

(1)全球的風(fēng)險管理體系

(2)全面的風(fēng)險管理范圍，隨時隨處都有風(fēng)險

(3)全程的風(fēng)險管理過程

(4)全新的風(fēng)險管理方法

(5)全員的風(fēng)險管理文化

全面風(fēng)險管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要的方式。

1.2.1信用風(fēng)險

兩種情況：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來損失的風(fēng)險。

信用風(fēng)險不僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險。

結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

信用風(fēng)險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。

1.2.2市場風(fēng)險

由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

分為利率風(fēng)險(重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險、期權(quán)性風(fēng)險)、股票風(fēng)險(銀行持有的股票)、匯率風(fēng)險(包括黃金)、商業(yè)風(fēng)險(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種，其中利率風(fēng)險尤為重要。

相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資來完全地消除。

銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇六

信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率或違約風(fēng)險暴露(如凈額結(jié)算)的下降。

(2)鼓勵銀行通過開發(fā)更加高級的風(fēng)險計量模型，精確計量銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險。

合格抵(質(zhì))押品包括金融質(zhì)押品、實物抵押品(應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn))以及其他抵(質(zhì))押品。合格抵(質(zhì))押品的信用風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約損失率的下降，同時也可能降低違約概率。

內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。

采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，可按要求自行認定抵(質(zhì))押品，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明抵(質(zhì))押品的風(fēng)險緩釋作用。

凈額結(jié)算對于降低信用風(fēng)險的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。

內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算;回購交易凈額結(jié)算;場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。

采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風(fēng)險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的違約風(fēng)險暴露估計值。

內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：

(1)主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;

(2)外部評級在a-級及以上的法人、其他組織或自然人;

(3)雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級a-級及以上水平的法人、其他組織或自然人。

采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，可以按要求自行認定合格保證，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明保證的風(fēng)險緩釋作用。

對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時：

采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)。

采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)(即采用多個信用風(fēng)險緩釋工具)來降低違約損失率。

銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇七

銀行從業(yè)資格考試備考已進入倒計時階段，很多學(xué)員向小編反應(yīng)“書看完了但是題目不會做，怎么辦?”。接下來不妨做一做應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家準(zhǔn)備的2017銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題，希望大家有用。

1.信息披露的形式包括( )。

a.上市公告書

b.定期報告

c.臨時報告

d.外部監(jiān)管

e.招股說明書

【正確答案】abce

【答案解析】信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

2.內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成( )風(fēng)險損失。

a.操作風(fēng)險

b.信用風(fēng)險

c.國家風(fēng)險

d.法律風(fēng)險

e.聲譽風(fēng)險

【正確答案】ade

【答案解析】內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時造成操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險損失。

3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在( )。

a.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

b.為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

c.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匾乏

d.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

e.以上都對

【正確答案】abcde

【答案解析】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性，為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匾乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

4.在商業(yè)銀行對其流動性風(fēng)險進行管理時，( )可作為壓力測試的假設(shè)情況。

a.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點

b.市場收益率提高/降低50%

c.持有主要外幣相對本幣升值/貶值20%

d.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%

、cpi、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過20%

【正確答案】abcde

【答案解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對abcde風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債、以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。

5.為降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的`經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視( )。

a.提高流動性管理的預(yù)見性

b.建立多層次的流動性屏障

c.完善公司治理結(jié)構(gòu)

d.通過金融市場控制風(fēng)險

e.開發(fā)金融產(chǎn)品

【正確答案】abd

【答案解析】考核針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，應(yīng)當(dāng)重視的流動性風(fēng)險管理要點。

6.保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用( )。

a.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

b.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

c.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

d.降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價

e.以上都對

【正確答案】abcde

(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;

(3)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價。

7.下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的有( )。

a.融資成本上升

b.資產(chǎn)質(zhì)量下降

c.外部評級下降

d.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

e.所發(fā)行的股票價格上升

【正確答案】ad

【答案解析】資產(chǎn)質(zhì)量下降屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號;ce屬于外部指標(biāo)/信號。

8.2002年10月，國內(nèi)首個it系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有( )。

a.此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段

b.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

c.此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上

d.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心

e.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險

【正確答案】abce

【答案解析】商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人。

9.商業(yè)銀行通常借助( )，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進行全面而有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系。

a.自我評估法

b.缺口分析法

c.因果分析模型

d.資產(chǎn)中性定價模型

e.久期分析法

【正確答案】ac

【答案解析】商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對操作風(fēng)險進行識別。

10.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

a.財務(wù)/會計錯誤

b.文件/合同缺陷

c.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

d.交易/定價錯誤

e.錯誤監(jiān)控/報告

【正確答案】abcde

【答案解析】內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、交易/定價錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤。

11.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。

a.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

b.貨幣期貨是以匯率為標(biāo)的的期貨合約

c.指數(shù)期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

d.指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割

e.指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

【正確答案】abde

【答案解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項c說法錯誤。

12.期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為( )。

a.債務(wù)工具

b.利率(除債務(wù))

c.股票

d.外匯(含黃金)

e.商品

【正確答案】abcde

【答案解析】期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率(除債務(wù))、股票、外匯(含黃金)和商品五類。

13.風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。

a.不良貸款遷徙率

b.資本充足程度

c.超額備付金比率

d.盈利能力

e.準(zhǔn)備金充足程度

【正確答案】bde

【答案解析】風(fēng)險抵補類指標(biāo)：衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面。

14.市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括( )。

a.提高銀行的盈利能力

b.保護銀行股東的利益

c.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

d.維護銀行市場秩序

e.保護存款者的利益

【正確答案】cde

【答案解析】本題考查市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)。

15.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括( )。

a.公正原則

b.公開原則

c.效率原則

d.利益原則

e.依法原則

【正確答案】abce

16.內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即( )。

a.風(fēng)險識別

b.風(fēng)險評估

c.資本規(guī)劃

d.壓力測試

e.風(fēng)險報告

【正確答案】bcd

【答案解析】內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

17.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)( )。

a.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

b.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

d.確保銀行盈利

e.以上都對

【正確答案】abc

【答案解析】商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)。

18.下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的有( )。

a.融資成本上升

b.資產(chǎn)質(zhì)量下降

c.外部評級下降

d.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

e.所發(fā)行的股票價格上升

【正確答案】ad

19.在具體操作層面，對本幣的流動性風(fēng)險管理可以簡單分為( )。

a.設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢

b.根據(jù)趨勢衡量流動性需求

c.計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求

e.根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口

【正確答案】ace

【答案解析】本題考查對本幣的流動性風(fēng)險管理。

20.下列各項中，( )屬于流動性比率指標(biāo)。

a.利息保障倍數(shù)

b.大額負債依賴度

c.核心存款比例

d.總資產(chǎn)報酬率

e.易變負債與總資產(chǎn)的比率

【正確答案】bce

銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理知識點篇八

通過本科目考試，考查從業(yè)人員對商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要策略的掌握，分析和判斷監(jiān)管部門、市場約束對商業(yè)銀行控制風(fēng)險的保障作用?？疾鞆臉I(yè)人員對商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險的識別與計量、評估與報告、監(jiān)測與控制。

(一)風(fēng)險與風(fēng)險管理的主要內(nèi)容;

(四)商業(yè)銀行的風(fēng)險與資本;

(五)風(fēng)險管理的'數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運用;

(一)商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境;

(二)商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織及其職責(zé);

(三)商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程;

(四)商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。

(一)信用風(fēng)險識別的主要內(nèi)容和方法;

(二)信用風(fēng)險計量;

(三)信用風(fēng)險監(jiān)測與報告;

(四)信用風(fēng)險控制;

(五)信用風(fēng)險資本計量。

(一)市場風(fēng)險識別的主要內(nèi)容和特征;

(二)市場風(fēng)險計量;

(三)市場風(fēng)險監(jiān)測與控制;

(四)市場風(fēng)險資本計量方法;

(五)交易對手信用風(fēng)險的計量和管理。

(一)操作風(fēng)險的主要內(nèi)容和特征;

(二)操作風(fēng)險評估;

(三)操作風(fēng)險控制;

(四)操作風(fēng)險監(jiān)控與報告;

(五)操作風(fēng)險資本計量。

(一)流動性風(fēng)險識別;

(二)流動性風(fēng)險評估;

(三)流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制。

(一)國別風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法;

(二)聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法;

(三)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法。

(一)全面風(fēng)險與資本評估程序的內(nèi)容;

(二)風(fēng)險評估的內(nèi)容、流程和最佳實踐;

(三)壓力測試的內(nèi)容和做法;

(四)資本評估：資本功能與分類，資本規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程

(五)資本充足評估報告的基本內(nèi)容

(一)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查

(二)市場約束機制。